（1）什么是跨品种套利以及跨品种套利的分类？
跨品种套利是指在买入或者卖出某种商品期货合约时，卖出或者买入相关的另一种商品（合约），当两者的价差缩小或者扩大至一定程度时，平仓获取价差收益的期货交易形式。
第一类是内因套利，通常就是原材料和成品，以及成品之间的套利，常见的有油粕跨品种套利，大豆和豆油，豆粕之间的套利。
第二类就是关联套利，例如能化板块都和原油相关，但是并不是同一产业链中的产品。
第三类就是对冲套利，这种主要是看品种和板块之间的强弱差异关系，可以是农产品和工业品的对冲，也可以是黑色系和有色板块的对冲。
第四类是结构套利，它和统计套利做回归或者价差趋势套利有点类似，严格来讲他算不上是一类，更倾向于是一种方法，主要利用两个品种市场结构差异来寻找套利时机。
目前市场上常见的跨品种套利组合主要有螺纹钢与铁矿石铁矿石期货品种相关介绍及开通条件和合约、焦煤；大豆与豆油、豆粕；焦煤与焦炭；热轧卷板与螺纹钢；豆油、棕榈油与菜籽油；强麦与玉米。
（2）跨品种套利注意事项？
首先要注意市场结构,市场结构一般分为正向市场和反向市场，正向市场一般是现货供大于求，现货价格相对疲软，导致近月合约价格小于远月合约价格，所以随着时间的推移，正向市场远月合约会逐渐变成近月合约进行交割，最终的结果就是期货不断下跌向现货靠近修复基差。反向市场正好相反，是市场供不应求，近月合约价格大于远月价格，最终期货价格上涨向现货靠近修复基差，因此通过对市场结构的判断，我们应选择做空正向市场，做多反向市场的哪个品种。
其次要考虑货值匹配性以及品种相关性，如果货值相差太大，账户波动主要取决于货值大的品种，会造成账户较大的波动性，如果货值差别较大，最好按照货值接近原则降低账户风险，再就是两个品种尽量具有一定关联性，如果关联性不大，可能会因为价格波动方向不同步而增加账户风险。
（3）跨品种套利的好处是什么？
在期货市场上单品种的行情容易受突发事件较大的影响，通过跨品种套利，我们只需要承受相对较小变动的价差波动，收益和亏损不像单一品种容易大起大落，按照价差比价进行操作相对单品种更容易把握，我们在了解历史基差的前提下就能较好的操作，相对有效降低了风险。另外由于是双边持仓，也不容易被主力逼仓。